stefan-jansen/zipline-reloaded

O que é?

Recursos principais

• 01Backtesting orientado a eventos, no qual as estratégias reagem a cada candle do mercado por meio de callbacks.
• 02Entrada de dados e saída de resultados de desempenho baseadas em DataFrames do Pandas.
• 03Funções auxiliares integradas para estatísticas comuns, como médias móveis e regressão linear.
• 04Ferramentas de linha de comando para importar dados de mercado e executar backtests.
• 05Instalação via pip ou conda-forge.

Casos de uso

• Testar um cruzamento de médias móveis ou outra estratégia de ações baseada em regras usando preços históricos.
• Avaliar ideias de trading quantitativo antes de arriscar capital.
• Aprender fluxos de trabalho de trading algorítmico em conjunto com análise de dados em Python.

Início rápido

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   Instale o zipline-reloaded com pip

   pip install zipline-reloaded
2. 2

   Configure sua chave de API do NASDAQ Data Link

   export QUANDL_API_KEY="your_key_here"
3. 3

   Baixe dados de mercado para o pacote padrão

   zipline ingest -b quandl
4. 4

   Execute o algoritmo de exemplo de média móvel dupla

   zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark

Antes de usar

• !A ingestão de dados de mercado requer uma chave de API do NASDAQ Data Link.
• !O Python 3.15 ainda não é compatível, e o Python 3.14 requer o código-fonte de desenvolvimento.
• !O Pandas deve estar abaixo da versão 3.0, e este projeto é um fork comunitário do Quantopian Zipline, cujo desenvolvimento foi descontinuado.
• !O desenvolvimento de novos recursos foi transferido para o ML4T Backtest, e este projeto é mantido principalmente para correções de bugs e compatibilidade.

Tópicos

Perguntas frequentes

O que é zipline-reloaded?

Biblioteca Pythonic e orientada a eventos para backtesting de estratégias de trading, mantida pela comunidade como fork do Zipline, da Quantopian. Zipline Reloaded é uma biblioteca Python orientada a eventos para fazer backtesting de estratégias de trading algorítmico. Você escreve um algoritmo com os callbacks initialize e handle_data, fornece dados históricos de preços e o mecanismo reproduz o mercado dia a dia para gerar um registro de desempenho. O projeto surgiu como mecanismo de backtesting e trading ao vivo da plataforma Quantopian e hoje é mantido por Stefan Jansen como continuação dessa base de código.

zipline-reloaded é gratuito? Qual é a licença?

zipline-reloaded é open source sob a licença Apache-2.0. Confira os termos da licença antes de usá-lo em produtos comerciais.

zipline-reloaded ainda é mantido?

Manutenção ativa. O último commit de zipline-reloaded foi em 2 de nov. de 2026.

Para que posso usar zipline-reloaded?

Testar um cruzamento de médias móveis ou outra estratégia de ações baseada em regras usando preços históricos. Avaliar ideias de trading quantitativo antes de arriscar capital. Aprender fluxos de trabalho de trading algorítmico em conjunto com análise de dados em Python.

Como instalar zipline-reloaded?

Instale o zipline-reloaded com pip: pip install zipline-reloaded Configure sua chave de API do NASDAQ Data Link: export QUANDL_API_KEY="your_key_here" Baixe dados de mercado para o pacote padrão: zipline ingest -b quandl Execute o algoritmo de exemplo de média móvel dupla: zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark

Onde consigo zipline-reloaded?

O código-fonte e as instruções de instalação estão no GitHub: https://github.com/stefan-jansen/zipline-reloaded