ranaroussi/quantstats

O que é?

Recursos principais

• 01Calcula mais de 60 métricas de desempenho e risco, como Sharpe, Sortino, CAGR e drawdown máximo.
• 02Gera gráficos de resumo, gráficos de drawdown, estatísticas móveis e mapas de calor dos retornos mensais.
• 03Produz relatórios HTML que comparam um portfólio com um benchmark.
• 04Executa simulações de Monte Carlo para estimar as probabilidades de quebrar e de atingir uma meta.
• 05Estende pandas Series com métodos de métricas e baixa retornos de tickers via yfinance.

Casos de uso

• Avaliar o desempenho histórico de uma estratégia de trading sistemática.
• Comparar um portfólio com um benchmark, como SPY, em um relatório HTML fácil de compartilhar.
• Avaliar o risco de cauda e o comportamento de drawdown de uma série de retornos.
• Executar simulações probabilísticas de risco com base nos retornos esperados de um portfólio.

Início rápido

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   Instale o pacote com pip

   pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir
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   Importe quantstats e obtenha os retornos diários de uma ação

   import quantstats as qs stock = qs.utils.download_returns('META')
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   Exiba o índice de Sharpe

   qs.stats.sharpe(stock)

Antes de usar

• !As métricas são calculadas por período com base em séries de retornos, e não em estatísticas de operações individuais; por isso, a taxa de acerto e a relação ganho/perda podem diferir dos resultados por operação.
• !No README, a documentação completa ainda está marcada como «em breve».

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Tópicos

Perguntas frequentes

O que é quantstats?

Biblioteca Python para analisar o desempenho de portfólios, com métricas de risco, gráficos e relatórios HTML para séries de retornos. QuantStats é uma biblioteca Python para analisar portfólios de investimento. Ela recebe uma série de retornos periódicos e calcula métricas de desempenho e risco, como índice de Sharpe, índice de Sortino, volatilidade, drawdown máximo e taxa de acerto. Em seguida, apresenta os resultados em gráficos de drawdown, estatísticas móveis e retornos mensais.

quantstats é gratuito? Qual é a licença?

quantstats é open source sob a licença Apache-2.0. Confira os termos da licença antes de usá-lo em produtos comerciais.

quantstats ainda é mantido?

Manutenção ativa. O último commit de quantstats foi em 2 de nov. de 2026.

Para que posso usar quantstats?

Avaliar o desempenho histórico de uma estratégia de trading sistemática. Comparar um portfólio com um benchmark, como SPY, em um relatório HTML fácil de compartilhar. Avaliar o risco de cauda e o comportamento de drawdown de uma série de retornos. Executar simulações probabilísticas de risco com base nos retornos esperados de um portfólio.

Como instalar quantstats?

Instale o pacote com pip: pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir Importe quantstats e obtenha os retornos diários de uma ação: import quantstats as qs stock = qs.utils.download_returns('META') Exiba o índice de Sharpe: qs.stats.sharpe(stock)

Onde consigo quantstats?

O código-fonte e as instruções de instalação estão no GitHub: https://github.com/ranaroussi/quantstats