stefan-jansen/zipline-reloaded

这是什么？

核心功能

• 01事件驱动回测，策略通过回调函数响应每根行情数据。
• 02输入数据与绩效输出均基于 Pandas DataFrame。
• 03内置移动平均、线性回归等常用统计函数。
• 04提供命令行工具，用于导入行情数据和运行回测。
• 05可通过 pip 或 conda-forge 安装。

适用场景

• 在历史行情上测试均线交叉等基于规则的股票策略。
• 在投入真实资金前评估量化交易想法。
• 结合 Python 数据分析学习算法交易的完整流程。

快速上手

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   使用 pip 安装 zipline-reloaded

   pip install zipline-reloaded
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   设置 NASDAQ Data Link API 密钥

   export QUANDL_API_KEY="your_key_here"
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   下载默认数据包的市场数据

   zipline ingest -b quandl
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   运行双均线示例策略

   zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark

使用前须知

• !获取市场数据需要 NASDAQ Data Link 的 API 密钥。
• !尚不支持 Python 3.15，Python 3.14 需要使用开发版源码。
• !pandas 版本须低于 3.0，本项目是已停止运营的 Quantopian Zipline 的社区分支。
• !新功能开发已转向 ML4T Backtest，本项目主要进行错误和兼容性修复维护。

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常见问题

zipline-reloaded 是什么？

基于 Python 的事件驱动回测库，用于验证交易策略，是 Quantopian Zipline 的社区维护分支。 Zipline Reloaded 是一个事件驱动的 Python 回测库，用于验证算法交易策略。用户通过 initialize 和 handle_data 等回调函数编写策略，引擎按时间逐个回放历史行情，生成绩效记录。项目源自 Quantopian 平台的回测与实盘交易引擎，目前由 Stefan Jansen 继续维护。

zipline-reloaded 可以免费使用吗？用的什么许可证？

zipline-reloaded 以 Apache-2.0 许可证开源。用于商业产品前，请先确认许可证条款。

zipline-reloaded 还在维护吗？

活跃维护中。zipline-reloaded 最近一次提交是在 2026年11月2日。

zipline-reloaded 适合用来做什么？

在历史行情上测试均线交叉等基于规则的股票策略。 在投入真实资金前评估量化交易想法。 结合 Python 数据分析学习算法交易的完整流程。

zipline-reloaded 怎么安装和运行？

使用 pip 安装 zipline-reloaded: pip install zipline-reloaded 设置 NASDAQ Data Link API 密钥: export QUANDL_API_KEY="your_key_here" 下载默认数据包的市场数据: zipline ingest -b quandl 运行双均线示例策略: zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark

在哪里获取 zipline-reloaded？

源代码和安装说明在 GitHub 上：https://github.com/stefan-jansen/zipline-reloaded