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stefan-jansen/zipline-reloaded

Biblioteca Pythonica de backtesting basado en eventos para estrategias de trading, mantenida por la comunidad como fork de Zipline de Quantopian.

Alternativa open source a:Quantopian

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Esta página presenta un proyecto de código abierto y no constituye asesoramiento de inversión. Operar e invertir puede generar pérdidas: evalúa el riesgo por tu cuenta y cumple las leyes de tu país antes de usarlo.

¿Qué es?

Zipline Reloaded es una biblioteca de Python basada en eventos para hacer backtesting de estrategias de trading algorítmico. Se escribe un algoritmo con los callbacks initialize y handle_data, se le proporcionan datos históricos de precios y el motor reproduce el mercado día a día para generar un registro de rendimiento. Surgió como el motor de backtesting y trading en vivo de la plataforma Quantopian y ahora Stefan Jansen lo mantiene como continuación de esa base de código.

La biblioteca trabaja con DataFrames de Pandas tanto para los datos de entrada como para los resultados de rendimiento, de modo que estos se pueden analizar con las herramientas habituales de PyData, como matplotlib, scipy y statsmodels. Incluye funciones auxiliares integradas para estadísticas comunes, como medias móviles y regresión lineal, y ofrece una interfaz de línea de comandos para incorporar datos de mercado y ejecutar backtests. El repositorio incluye estrategias de ejemplo, entre ellas una basada en el cruce de dos medias móviles.

Actualmente, los responsables del proyecto se centran en corregir errores y resolver problemas de seguridad y compatibilidad, y recomiendan su biblioteca independiente ML4T Backtest para proyectos nuevos. Se puede instalar con pip y conda-forge. El rango de versiones de Python indicado como compatible va de la 3.11 a la 3.14, y se requiere una versión de pandas anterior a la 3.0.

Funciones clave

  • 01Backtesting basado en eventos, en el que las estrategias reaccionan a cada barra del mercado mediante callbacks.
  • 02Datos de entrada y resultados de rendimiento basados en DataFrame de Pandas.
  • 03Funciones auxiliares integradas para estadísticas comunes, como medias móviles y regresión lineal.
  • 04Herramientas de línea de comandos para incorporar datos de mercado y ejecutar backtests.
  • 05Instalable con pip o conda-forge.

Casos de uso

  • Probar una estrategia de cruce de medias móviles u otra estrategia de renta variable basada en reglas con precios históricos.
  • Evaluar ideas de trading cuantitativo antes de arriesgar capital.
  • Aprender flujos de trabajo de trading algorítmico junto con el análisis de datos en Python.

Inicio rápido

  1. 1

    Instala zipline-reloaded con pip

    pip install zipline-reloaded
  2. 2

    Configura tu clave de API de NASDAQ Data Link

    export QUANDL_API_KEY="your_key_here"
  3. 3

    Descarga datos de mercado para el paquete predeterminado

    zipline ingest -b quandl
  4. 4

    Ejecuta el algoritmo de ejemplo de doble media móvil

    zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark

Antes de usarlo

  • La ingesta de datos de mercado requiere una clave de API de NASDAQ Data Link.
  • Python 3.15 aún no es compatible y Python 3.14 requiere el código fuente de desarrollo.
  • Pandas debe ser anterior a la versión 3.0, y este proyecto es una bifurcación comunitaria de Quantopian Zipline, cuyo desarrollo se discontinuó.
  • El desarrollo de nuevas funciones se ha trasladado a ML4T Backtest, y este proyecto se mantiene principalmente para corregir errores y problemas de compatibilidad.

Temas

#backtesting#algorithmic-trading#quantitative-finance#python#pandas#trading-strategies

Preguntas frecuentes

¿Qué es zipline-reloaded?
Biblioteca Pythonica de backtesting basado en eventos para estrategias de trading, mantenida por la comunidad como fork de Zipline de Quantopian. Zipline Reloaded es una biblioteca de Python basada en eventos para hacer backtesting de estrategias de trading algorítmico. Se escribe un algoritmo con los callbacks initialize y handle_data, se le proporcionan datos históricos de precios y el motor reproduce el mercado día a día para generar un registro de rendimiento. Surgió como el motor de backtesting y trading en vivo de la plataforma Quantopian y ahora Stefan Jansen lo mantiene como continuación de esa base de código.
¿zipline-reloaded es gratuito? ¿Qué licencia tiene?
zipline-reloaded es open source bajo la licencia Apache-2.0. Revisa los términos de la licencia antes de usarlo en productos comerciales.
¿zipline-reloaded sigue mantenido?
Mantenimiento activo. El último commit de zipline-reloaded fue el 2 nov 2026.
¿Para qué puedo usar zipline-reloaded?
Probar una estrategia de cruce de medias móviles u otra estrategia de renta variable basada en reglas con precios históricos. Evaluar ideas de trading cuantitativo antes de arriesgar capital. Aprender flujos de trabajo de trading algorítmico junto con el análisis de datos en Python.
¿Cómo se instala zipline-reloaded?
Instala zipline-reloaded con pip: pip install zipline-reloaded Configura tu clave de API de NASDAQ Data Link: export QUANDL_API_KEY="your_key_here" Descarga datos de mercado para el paquete predeterminado: zipline ingest -b quandl Ejecuta el algoritmo de ejemplo de doble media móvil: zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark
¿Dónde consigo zipline-reloaded?
El código fuente y las instrucciones de instalación están en GitHub: https://github.com/stefan-jansen/zipline-reloaded

Resumen generado por IA a partir del README del proyecto. Las estadísticas de GitHub se actualizan a diario.

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