Biblioteca Pythonic e orientada a eventos para backtesting de estratégias de trading, mantida pela comunidade como fork do Zipline, da Quantopian.
tradingstrategy-ai/getting-started
Notebooks Jupyter de exemplo para desenvolver e fazer backtests de estratégias de trading algorítmico com dados de DEX, DeFi e Binance CEX usando o Trading Strategy SDK.
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Esta página apresenta um projeto de código aberto e não constitui aconselhamento de investimento. Negociar e investir pode gerar perdas: avalie o risco por conta própria e siga as leis do seu país antes de usá-lo.
O que é?
Este repositório é um kit inicial de notebooks Jupyter para o Trading Strategy SDK, um toolkit Python para criar estratégias de trading algorítmico que operam em exchanges descentralizadas e mercados DeFi. Ele aborda feeds de dados de mercado, backtests, desenvolvimento de estratégias e execução de trades ao vivo.
Os notebooks vão de estratégias simples com indicadores técnicos, como cruzamentos de médias móveis e rompimentos baseados em ATR com BTC, ETH e MATIC, a composição de portfólios com vários pares, estratégias de rendimento em DeFi e cestas de memecoins filtradas por liquidez na Uniswap e na Base. Vários exemplos comparam feeds de preços da Uniswap com dados da exchange centralizada Binance. Uma seção separada aborda busca em grade e otimizadores de Processos Gaussianos usando scikit-optimize.
O repositório pode ser executado no GitHub Codespaces, em dev containers do VS Code ou em um ambiente Python local gerenciado com Poetry. Todos os notebooks seguem uma estrutura comum: configurar o cliente, definir parâmetros, montar um universo de trading, criar indicadores, escrever uma função decide_trades, executar o backtest e analisar os resultados de desempenho.
Recursos principais
- 01Faz backtests de estratégias com dados de pares da Uniswap v2/v3 e da Polygon, além de dados da Binance CEX.
- 02Inclui estratégias de rompimento, médias móveis e RSI/Bollinger para um único ativo e para vários pares.
- 03Apresenta exemplos de composição de portfólios com rebalanceamento diário e filtros de liquidez ou TVL.
- 04Oferece busca em grade e otimizadores de Processos Gaussianos para os parâmetros das estratégias.
- 05Exporta arquivos CSV OHLCV com os pares mais líquidos para uso em outras ferramentas de trading.
Casos de uso
- Aprender a escrever e fazer backtests de uma estratégia de trading de cripto em notebooks Python.
- Testar uma estratégia baseada em indicadores técnicos com dados históricos de preços de DEX ou CEX.
- Comparar a qualidade dos dados de DEX e de exchanges centralizadas para a mesma estratégia.
- Ajustar os parâmetros de uma estratégia com busca em grade ou otimização no estilo bayesiano.
Início rápido
- 1
Abra o repositório no GitHub Codespaces pelo link do README
- 2
Abra e execute um único notebook de backtest no navegador
Antes de usar
- Nenhuma licença está especificada nos metadados do repositório.
- O README descreve o Codespaces como lento, então configurar o ambiente local é mais rápido.
Tópicos
Perguntas frequentes
- O que é getting-started?
- Notebooks Jupyter de exemplo para desenvolver e fazer backtests de estratégias de trading algorítmico com dados de DEX, DeFi e Binance CEX usando o Trading Strategy SDK. Este repositório é um kit inicial de notebooks Jupyter para o Trading Strategy SDK, um toolkit Python para criar estratégias de trading algorítmico que operam em exchanges descentralizadas e mercados DeFi. Ele aborda feeds de dados de mercado, backtests, desenvolvimento de estratégias e execução de trades ao vivo.
- getting-started é gratuito? Qual é a licença?
- getting-started não declara licença. O código é público, mas sem licença você não tem permissão explícita para reutilizá-lo; fale com o autor antes de depender dele.
- getting-started ainda é mantido?
- Manutenção ativa. O último commit de getting-started foi em 26 de out. de 2026.
- Para que posso usar getting-started?
- Aprender a escrever e fazer backtests de uma estratégia de trading de cripto em notebooks Python. Testar uma estratégia baseada em indicadores técnicos com dados históricos de preços de DEX ou CEX. Comparar a qualidade dos dados de DEX e de exchanges centralizadas para a mesma estratégia. Ajustar os parâmetros de uma estratégia com busca em grade ou otimização no estilo bayesiano.
- Como instalar getting-started?
- Abra o repositório no GitHub Codespaces pelo link do README Abra e execute um único notebook de backtest no navegador
- Onde consigo getting-started?
- O código-fonte e as instruções de instalação estão no GitHub: https://github.com/tradingstrategy-ai/getting-started
Resumo gerado por IA a partir do README do projeto. As estatísticas do GitHub são atualizadas diariamente.
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