QuantJourneyOrg/quantjourney-bt

O que é?

Recursos principais

• 01Modos de pesos e de ordens para backtests de portfólio e que levam a execução em conta
• 02Tipos de ordem incluem market, limit, stop, trailing, bracket e OCO
• 03Comissões, slippage e participação no volume configuráveis
• 04Validação walk-forward e otimização de parâmetros com Optuna
• 05As execuções geram métricas, gráficos, arquivos CSV/JSON e um dashboard HTML
• 0650 estratégias de exemplo executáveis com um conjunto de dados determinístico para uso offline

Casos de uso

• Testar uma estratégia de fatores ou rotação com custos realistas e regras de rebalanceamento
• Verificar se a vantagem de uma estratégia se mantém na validação walk-forward fora da amostra
• Prototipar a lógica de ordens limit, stop ou bracket antes de conectar a uma corretora
• Gerar relatórios de backtest reproduzíveis para análise por uma equipe de pesquisa

Início rápido

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   Instale o pacote pelo PyPI

   pip install quantjourney-bt
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   Verifique a importação de uma estratégia sem credenciais

   ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --check
3. 3

   Execute uma demonstração determinística com os dados de exemplo incluídos

   ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --sample-data --output /tmp/qj-sample

Antes de usar

• !Dados reais do mercado exigem uma chave de API da QuantJourney e credenciais de conta.
• !Requer Python 3.11 ou mais recente.
• !É um mecanismo de backtesting, não uma corretora nem um sistema de negociação ao vivo.
• !Alguns exemplos simplificam premissas como custo de empréstimo, financiamento, liquidez e impacto no mercado.

Tópicos

Perguntas frequentes

O que é quantjourney-bt?

Um mecanismo de backtesting em Python para pesquisa reproduzível de portfólios, que modela sinais, ordens, execuções, custos, NAV e validação walk-forward. O QuantJourney Backtester transforma ideias de estratégias de trading em execuções de pesquisa auditáveis. Os sinais viram pesos-alvo ou ordens explícitas, as ordens viram execuções simuladas, as execuções atualizam o caixa e as posições, e o NAV é recalculado a partir do estado do portfólio. Assim, cada premissa sobre execução, custos, slippage e rebalanceamento fica visível, em vez de implícita.

quantjourney-bt é gratuito? Qual é a licença?

quantjourney-bt é open source sob a licença Apache-2.0. Confira os termos da licença antes de usá-lo em produtos comerciais.

quantjourney-bt ainda é mantido?

Manutenção ativa. O último commit de quantjourney-bt foi em 4 de nov. de 2026.

Para que posso usar quantjourney-bt?

Testar uma estratégia de fatores ou rotação com custos realistas e regras de rebalanceamento Verificar se a vantagem de uma estratégia se mantém na validação walk-forward fora da amostra Prototipar a lógica de ordens limit, stop ou bracket antes de conectar a uma corretora Gerar relatórios de backtest reproduzíveis para análise por uma equipe de pesquisa

Como instalar quantjourney-bt?

Instale o pacote pelo PyPI: pip install quantjourney-bt Verifique a importação de uma estratégia sem credenciais: ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --check Execute uma demonstração determinística com os dados de exemplo incluídos: ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --sample-data --output /tmp/qj-sample

Onde consigo quantjourney-bt?

O código-fonte e as instruções de instalação estão no GitHub: https://github.com/QuantJourneyOrg/quantjourney-bt