stefan-jansen/zipline-reloaded

Что это?

Ключевые возможности

• 01Событийный бэктестинг: стратегии реагируют на каждый рыночный бар с помощью колбэков.
• 02Ввод данных и вывод результатов в формате Pandas DataFrame.
• 03Готовые вспомогательные функции для распространённых статистических расчётов, например скользящих средних и линейной регрессии.
• 04Инструменты командной строки для загрузки рыночных данных и запуска бэктестов.
• 05Установка через pip или conda-forge.

Сценарии использования

• Проверка стратегии пересечения скользящих средних или другой торговой стратегии с правилами на исторических ценах.
• Оценка количественных торговых идей до того, как рисковать капиталом.
• Изучение алгоритмической торговли и рабочих процессов анализа данных на Python.

Быстрый старт

1. 1

   Установите zipline-reloaded с помощью pip

   pip install zipline-reloaded
2. 2

   Укажите API-ключ NASDAQ Data Link

   export QUANDL_API_KEY="your_key_here"
3. 3

   Скачайте рыночные данные для пакета по умолчанию

   zipline ingest -b quandl
4. 4

   Запустите пример алгоритма двойной скользящей средней

   zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark

Что важно знать

• !Для загрузки рыночных данных требуется API-ключ NASDAQ Data Link.
• !Python 3.15 пока не поддерживается, а для Python 3.14 необходим исходный код из ветки разработки.
• !Требуется Pandas версии ниже 3.0. Проект представляет собой форк Quantopian Zipline, разработка которого прекращена, поддерживаемый сообществом.
• !Разработка новых функций перенесена в ML4T Backtest, а этот проект поддерживается главным образом для исправления ошибок и обеспечения совместимости.

Темы

Частые вопросы

Что такое zipline-reloaded?

Pythonic-библиотека для событийного бэктестинга торговых стратегий, поддерживаемый сообществом форк Zipline от Quantopian. Zipline Reloaded — событийная библиотека на Python для бэктестинга алгоритмических торговых стратегий. Вы задаёте алгоритм с колбэками initialize и handle_data, передаёте ему исторические данные о ценах, а движок воспроизводит рынок день за днём и формирует отчёт о результатах. Изначально библиотека была движком для бэктестинга и live-трейдинга платформы Quantopian; сейчас Stefan Jansen поддерживает её как продолжение той же кодовой базы.

zipline-reloaded можно использовать бесплатно? Какая у него лицензия?

zipline-reloaded распространяется с открытым исходным кодом под лицензией Apache-2.0. Перед использованием в коммерческих продуктах проверьте условия лицензии.

zipline-reloaded всё ещё поддерживается?

Активно поддерживается. Последний коммит в zipline-reloaded — 2 нояб. 2026 г..

Для чего можно использовать zipline-reloaded?

Проверка стратегии пересечения скользящих средних или другой торговой стратегии с правилами на исторических ценах. Оценка количественных торговых идей до того, как рисковать капиталом. Изучение алгоритмической торговли и рабочих процессов анализа данных на Python.

Как установить zipline-reloaded?

Установите zipline-reloaded с помощью pip: pip install zipline-reloaded Укажите API-ключ NASDAQ Data Link: export QUANDL_API_KEY="your_key_here" Скачайте рыночные данные для пакета по умолчанию: zipline ingest -b quandl Запустите пример алгоритма двойной скользящей средней: zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark

Где скачать zipline-reloaded?

Исходный код и инструкции по установке — на GitHub: https://github.com/stefan-jansen/zipline-reloaded