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ranaroussi

ranaroussi/quantstats

リターン系列のリスク指標、チャート、HTMLレポートを提供する、ポートフォリオ・パフォーマンス分析用のPythonライブラリ。

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スター
7,801
フォーク
1,276
未解決の Issue
32
最終コミット
5 日前

このページはオープンソースプロジェクトの紹介であり、投資助言ではありません。取引や投資には損失のリスクがあります。ご利用前にご自身でリスクを判断し、お住まいの地域の法令に従ってください。

これは何？

QuantStatsは、投資ポートフォリオの分析に使うPythonライブラリです。一定期間ごとのリターン系列を受け取り、シャープレシオ、ソルティノレシオ、ボラティリティ、最大ドローダウン、勝率などのパフォーマンス指標やリスク指標を計算します。さらに、ドローダウン、ローリング統計、月次リターンをチャートで可視化します。

ライブラリは、指標計算用のstats、可視化用のplots、一括プロットやHTMLとして保存できる包括的なtear sheetを作成するreportsの3つのモジュールで構成されています。また、pandasを拡張し、リターンのSeriesから指標を直接呼び出せるほか、yfinanceを使ってティッカーの価格データに基づくリターンをダウンロードするヘルパーも備えています。

確率的なリスク分析に使えるモンテカルロシミュレーションも提供しており、破産確率や目標達成確率を推定する関数を利用できます。指標は個々のトレードではなくリターンの期間単位で計算されるため、日次、週次、月次のリターンの動きを反映した結果が得られます。

主な機能

  • 01シャープレシオ、ソルティノレシオ、CAGR、最大ドローダウンなど、60種類以上のパフォーマンス指標とリスク指標を計算します。
  • 02スナップショットチャート、ドローダウンプロット、ローリング統計、月次リターンのヒートマップを生成します。
  • 03ポートフォリオとベンチマークを比較するHTMLのtear sheetを作成します。
  • 04破産確率や目標達成確率を推定するモンテカルロシミュレーションを実行します。
  • 05pandasのSeriesに指標計算メソッドを追加し、yfinance経由でティッカーのリターンをダウンロードします。

ユースケース

  • システマティックトレード戦略の過去のパフォーマンスを評価する。
  • SPYなどのベンチマークとポートフォリオを比較し、共有可能なHTMLレポートを作成する。
  • リターン系列のテールリスクやドローダウンの挙動を評価する。
  • ポートフォリオの期待リターンをもとに、確率的なリスクシミュレーションを実行する。

クイックスタート

  1. 1

    pip でパッケージをインストールする

    pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir
  2. 2

    quantstats をインポートし、ある株式の日次リターンを取得する

    import quantstats as qs stock = qs.utils.download_returns('META')
  3. 3

    シャープレシオを表示する

    qs.stats.sharpe(stock)

使う前に知っておきたいこと

  • 指標は個々の取引統計ではなくリターン系列をもとに期間単位で算出されるため、勝率やペイオフレシオは取引単位の結果と異なる場合があります。
  • README では、完全なドキュメントはまだ「近日公開」と記載されています。

収録されている特集

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トピック

#quantitative-finance#portfolio-analysis#risk-metrics#python#data-visualization#backtesting#pandas#algo-trading#algorithmic-trading#algotrading

よくある質問

quantstats とは？
リターン系列のリスク指標、チャート、HTMLレポートを提供する、ポートフォリオ・パフォーマンス分析用のPythonライブラリ。 QuantStatsは、投資ポートフォリオの分析に使うPythonライブラリです。一定期間ごとのリターン系列を受け取り、シャープレシオ、ソルティノレシオ、ボラティリティ、最大ドローダウン、勝率などのパフォーマンス指標やリスク指標を計算します。さらに、ドローダウン、ローリング統計、月次リターンをチャートで可視化します。
quantstats は無料で使えますか？ライセンスは？
quantstats は Apache-2.0 ライセンスのオープンソースです。商用製品で使う前にライセンス条件を確認してください。
quantstats は今もメンテナンスされていますか？
活発にメンテナンス中。quantstats の最終コミットは 2026年11月2日 です。
quantstats は何に使えますか？
システマティックトレード戦略の過去のパフォーマンスを評価する。 SPYなどのベンチマークとポートフォリオを比較し、共有可能なHTMLレポートを作成する。 リターン系列のテールリスクやドローダウンの挙動を評価する。 ポートフォリオの期待リターンをもとに、確率的なリスクシミュレーションを実行する。
quantstats のインストール方法は？
pip でパッケージをインストールする: pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir quantstats をインポートし、ある株式の日次リターンを取得する: import quantstats as qs stock = qs.utils.download_returns('META') シャープレシオを表示する: qs.stats.sharpe(stock)
quantstats はどこで入手できますか？
ソースコードとインストール手順は GitHub にあります：https://github.com/ranaroussi/quantstats

概要はプロジェクトの README をもとに AI が生成しています。GitHub の数値は毎日更新されます。

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