ranaroussi/quantstats

Что это?

Ключевые возможности

• 01Рассчитывает более 60 метрик эффективности и риска, включая Sharpe, Sortino, CAGR и максимальную просадку.
• 02Строит обзорные графики, графики просадок, скользящих статистик и тепловые карты месячной доходности.
• 03Формирует HTML-отчёты tear sheet для сравнения портфеля с бенчмарком.
• 04Запускает симуляции Монте-Карло для оценки вероятности разорения и достижения цели.
• 05Расширяет pandas Series методами расчёта метрик и загружает доходность тикеров через yfinance.

Сценарии использования

• Оценка исторической эффективности систематической торговой стратегии.
• Сравнение портфеля с бенчмарком, например SPY, в HTML-отчёте, которым можно поделиться.
• Оценка хвостового риска и поведения просадок в ряду доходности.
• Проведение вероятностного моделирования рисков на основе ожидаемой доходности портфеля.

Быстрый старт

1. 1

   Установите пакет с помощью pip

   pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir
2. 2

   Импортируйте quantstats и получите дневную доходность акции

   import quantstats as qs stock = qs.utils.download_returns('META')
3. 3

   Выведите коэффициент Шарпа

   qs.stats.sharpe(stock)

Что важно знать

• !Метрики рассчитываются за периоды на основе рядов доходности, а не статистики отдельных сделок, поэтому доля прибыльных сделок и соотношение прибыли к убытку могут отличаться от результатов на уровне отдельных сделок.
• !В README полная документация по-прежнему отмечена как «скоро появится».

В подборках

Темы

Частые вопросы

Что такое quantstats?

Библиотека Python для анализа эффективности портфеля: рассчитывает метрики риска, строит графики и формирует HTML-отчёты по рядам доходности. QuantStats — библиотека Python для анализа инвестиционных портфелей. Она принимает ряд периодической доходности и рассчитывает показатели эффективности и риска, например коэффициенты Sharpe и Sortino, волатильность, максимальную просадку и долю прибыльных периодов, а затем визуализирует их на графиках просадок, скользящих статистик и месячной доходности.

quantstats можно использовать бесплатно? Какая у него лицензия?

quantstats распространяется с открытым исходным кодом под лицензией Apache-2.0. Перед использованием в коммерческих продуктах проверьте условия лицензии.

quantstats всё ещё поддерживается?

Активно поддерживается. Последний коммит в quantstats — 2 нояб. 2026 г..

Для чего можно использовать quantstats?

Оценка исторической эффективности систематической торговой стратегии. Сравнение портфеля с бенчмарком, например SPY, в HTML-отчёте, которым можно поделиться. Оценка хвостового риска и поведения просадок в ряду доходности. Проведение вероятностного моделирования рисков на основе ожидаемой доходности портфеля.

Как установить quantstats?

Установите пакет с помощью pip: pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir Импортируйте quantstats и получите дневную доходность акции: import quantstats as qs stock = qs.utils.download_returns('META') Выведите коэффициент Шарпа: qs.stats.sharpe(stock)

Где скачать quantstats?

Исходный код и инструкции по установке — на GitHub: https://github.com/ranaroussi/quantstats