ranaroussi/quantstats

어떤 프로젝트인가요?

핵심 기능

• 01Sharpe, Sortino, CAGR, 최대 낙폭 등 60개 이상의 성과 및 위험 지표를 계산합니다.
• 02요약 차트, 낙폭 차트, 롤링 통계, 월별 수익률 히트맵을 생성합니다.
• 03포트폴리오와 벤치마크를 비교하는 HTML 분석 보고서를 생성합니다.
• 04파산 및 목표 달성 확률을 추정하는 Monte Carlo 시뮬레이션을 실행합니다.
• 05pandas Series에 지표 메서드를 추가하고 yfinance로 티커 수익률을 다운로드합니다.

활용 사례

• 시스템 트레이딩 전략의 과거 성과를 평가합니다.
• 공유 가능한 HTML 보고서에서 포트폴리오를 SPY 같은 벤치마크와 비교합니다.
• 수익률 시계열의 테일 리스크와 낙폭 특성을 평가합니다.
• 포트폴리오의 기대 수익률을 바탕으로 확률적 위험 시뮬레이션을 실행합니다.

빠른 시작

1. 1

   pip으로 패키지를 설치합니다

   pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir
2. 2

   quantstats를 가져오고 주식의 일간 수익률을 가져옵니다

   import quantstats as qs stock = qs.utils.download_returns('META')
3. 3

   샤프 비율을 표시합니다

   qs.stats.sharpe(stock)

사용 전 알아둘 점

• !지표는 개별 거래 통계가 아니라 수익률 시계열을 기준으로 기간 단위로 계산되므로, 승률과 손익비가 거래 단위 결과와 다를 수 있습니다.
• !README에는 전체 문서가 아직 ‘곧 공개 예정’으로 표시되어 있습니다.

포함된 컬렉션

토픽

자주 묻는 질문

quantstats은(는) 무엇인가요?

수익률 시계열의 위험 지표와 차트, HTML 분석 보고서를 제공하는 포트폴리오 성과 분석용 Python 라이브러리입니다. QuantStats는 투자 포트폴리오를 분석하는 Python 라이브러리입니다. 주기별 수익률 시계열을 입력하면 Sharpe ratio, Sortino ratio, 변동성, 최대 낙폭, 승률 등의 성과 및 위험 지표를 계산하고, 낙폭과 롤링 통계, 월별 수익률 차트로 시각화합니다.

quantstats은(는) 무료로 사용할 수 있나요? 라이선스는 무엇인가요?

quantstats은(는) Apache-2.0 라이선스의 오픈소스입니다. 상업용 제품에 사용하기 전에 라이선스 조건을 확인하세요.

quantstats은(는) 아직 유지보수되고 있나요?

활발히 유지보수 중. quantstats의 마지막 커밋은 2026년 11월 2일입니다.

quantstats은(는) 어디에 사용할 수 있나요?

시스템 트레이딩 전략의 과거 성과를 평가합니다. 공유 가능한 HTML 보고서에서 포트폴리오를 SPY 같은 벤치마크와 비교합니다. 수익률 시계열의 테일 리스크와 낙폭 특성을 평가합니다. 포트폴리오의 기대 수익률을 바탕으로 확률적 위험 시뮬레이션을 실행합니다.

quantstats는 어떻게 설치하나요?

pip으로 패키지를 설치합니다: pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir quantstats를 가져오고 주식의 일간 수익률을 가져옵니다: import quantstats as qs stock = qs.utils.download_returns('META') 샤프 비율을 표시합니다: qs.stats.sharpe(stock)

quantstats은(는) 어디서 받을 수 있나요?

소스 코드와 설치 방법은 GitHub에 있습니다: https://github.com/ranaroussi/quantstats