QuantJourneyOrg/quantjourney-bt

Что это?

Ключевые возможности

• 01Режим весов и режим ордеров для бэктестинга портфелей и сценариев с учетом исполнения
• 02Поддерживаются рыночные, лимитные, стоп-ордера, trailing-, bracket- и OCO-ордера
• 03Настраиваемые комиссии, проскальзывание и доля участия в объеме
• 04Walk-forward-валидация и оптимизация параметров на основе Optuna
• 05Результаты запуска включают метрики, графики, файлы CSV/JSON и HTML-дашборд
• 0650 запускаемых примеров стратегий и детерминированный офлайн-датасет

Сценарии использования

• Проверка факторной стратегии или стратегии ротации с реалистичными издержками и правилами ребалансировки
• Проверка того, сохраняется ли преимущество стратегии при walk-forward-валидации на вневыборочных данных
• Создание прототипа логики лимитных, стоп- или bracket-ордеров до подключения к брокеру
• Подготовка воспроизводимых отчетов о бэктестинге для проверки исследовательской командой

Быстрый старт

1. 1

   Установите пакет из PyPI

   pip install quantjourney-bt
2. 2

   Проверьте импорт одной стратегии без учетных данных

   ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --check
3. 3

   Запустите детерминированную демонстрацию со встроенными примерами данных

   ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --sample-data --output /tmp/qj-sample

Что важно знать

• !Для работы с реальными рыночными данными нужны ключ API QuantJourney и учетные данные аккаунта.
• !Требуется Python 3.11 или новее.
• !Это движок для бэктестинга, а не брокер и не система для торговли в реальном времени.
• !В некоторых примерах упрощены такие допущения, как стоимость заимствования, финансирование, ликвидность и влияние на рынок.

Темы

Частые вопросы

Что такое quantjourney-bt?

Python-движок для бэктестинга и воспроизводимых исследований портфелей: сигналы, ордера, исполнения, издержки, NAV и walk-forward-валидация. QuantJourney Backtester превращает идеи торговых стратегий в проверяемые исследовательские запуски. Сигналы преобразуются в целевые веса или явные ордера, ордера — в симулированные исполнения, исполнения обновляют денежные средства и позиции, а NAV пересчитывается на основе состояния портфеля. Благодаря этому все допущения об исполнении, издержках, проскальзывании и ребалансировке видны, а не остаются неявными.

quantjourney-bt можно использовать бесплатно? Какая у него лицензия?

quantjourney-bt распространяется с открытым исходным кодом под лицензией Apache-2.0. Перед использованием в коммерческих продуктах проверьте условия лицензии.

quantjourney-bt всё ещё поддерживается?

Активно поддерживается. Последний коммит в quantjourney-bt — 4 нояб. 2026 г..

Для чего можно использовать quantjourney-bt?

Проверка факторной стратегии или стратегии ротации с реалистичными издержками и правилами ребалансировки Проверка того, сохраняется ли преимущество стратегии при walk-forward-валидации на вневыборочных данных Создание прототипа логики лимитных, стоп- или bracket-ордеров до подключения к брокеру Подготовка воспроизводимых отчетов о бэктестинге для проверки исследовательской командой

Как установить quantjourney-bt?

Установите пакет из PyPI: pip install quantjourney-bt Проверьте импорт одной стратегии без учетных данных: ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --check Запустите детерминированную демонстрацию со встроенными примерами данных: ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --sample-data --output /tmp/qj-sample

Где скачать quantjourney-bt?

Исходный код и инструкции по установке — на GitHub: https://github.com/QuantJourneyOrg/quantjourney-bt