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基于 C++/Python 的开源量化交易框架，用于策略研究、组合构建与回测，主要面向 A 股数据。

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本页只介绍开源项目，不构成投资建议。交易和投资可能造成亏损，使用前请自行评估风险，并遵守当地法律法规。

这是什么？

Hikyuu 是一个量化研究框架，核心用 C++ 实现，并提供 Python 接口。它把交易策略拆分为市场环境、条件、信号、仓位管理、止损、止盈、滑点等明确的组成部分，每个部分都可以单独替换和测试。

组合被视为与策略同构的节点，可以包含子系统并支持任意深度嵌套。框架提供三种运行模式：信号聚合、带子管理器自主权的资金分配，以及子系统直接在共享账户中交易。交易记录在账本中，包含分项手续费、延迟成交，并处理除权除息事件。

框架内置 A 股历史数据导入工具，数据可存储于 HDF5、MySQL、ClickHouse 或 SQLite。项目定位为研究与学习工具，不提供交易服务，下单通过可插拔的 OrderBroker 接口由用户自行接入。

核心功能

  • 01策略各组成部分（环境、条件、信号、仓位、止损止盈、滑点等）为可独立替换的对象。
  • 02组合与策略结构同构，可任意深度嵌套。
  • 03提供信号聚合、资金分配、共享账户三种组合运行模式。
  • 04账本记录分项交易成本，支持延迟成交，并处理除权事件的权益调整。
  • 05内置滚动前推优化（SYS_WalkForward）。
  • 06数据存储支持 HDF5、MySQL、ClickHouse 和 SQLite。

适用场景

  • 借助结构化框架系统学习量化交易方法。
  • 在 A 股日线数据上回测单一策略，并计入分项交易成本。
  • 将多个策略或个股系统组合为一个组合，测试资金分配方案。
  • 基于可独立构建的 C++ 核心库开发自定义量化工具。

快速上手

  1. 1

    从 PyPI 安装软件包

    pip install hikyuu
  2. 2

    使用图形界面导入 A 股行情数据（会生成配置文件）

    HikyuuTDX
  3. 3

    在 Python 中使用交互模块运行第一个回测

使用前须知

  • 仅支持下载中国 A 股历史数据，海外市场暂不支持。
  • 并非自动交易或订单执行系统，券商对接需由用户自行负责。
  • 官方 Python 包仅支持 Python 3.10 至 3.13，Linux 需 Ubuntu 24.04 或更高版本。

标签

#quant#backtesting#trading#portfolio#c-plus-plus#python#stock#finance#algorithms-trading#system-trading

常见问题

hikyuu 是什么？
基于 C++/Python 的开源量化交易框架，用于策略研究、组合构建与回测，主要面向 A 股数据。 Hikyuu 是一个量化研究框架，核心用 C++ 实现，并提供 Python 接口。它把交易策略拆分为市场环境、条件、信号、仓位管理、止损、止盈、滑点等明确的组成部分，每个部分都可以单独替换和测试。
hikyuu 可以免费使用吗？用的什么许可证？
hikyuu 以 Apache-2.0 许可证开源。用于商业产品前，请先确认许可证条款。
hikyuu 还在维护吗？
活跃维护中。hikyuu 最近一次提交是在 2026年11月7日。
hikyuu 适合用来做什么？
借助结构化框架系统学习量化交易方法。 在 A 股日线数据上回测单一策略，并计入分项交易成本。 将多个策略或个股系统组合为一个组合，测试资金分配方案。 基于可独立构建的 C++ 核心库开发自定义量化工具。
hikyuu 怎么安装和运行？
从 PyPI 安装软件包: pip install hikyuu 使用图形界面导入 A 股行情数据（会生成配置文件）: HikyuuTDX 在 Python 中使用交互模块运行第一个回测
在哪里获取 hikyuu？
源代码和安装说明在 GitHub 上：https://github.com/fasiondog/hikyuu

概要由 AI 根据项目 README 生成；GitHub 数据每日更新。

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