fasiondog/hikyuu

O que é?

Recursos principais

• 01Os componentes da estratégia (EV, CN, SG, MM, ST, TP, PG, SP) são objetos separados e substituíveis.
• 02Portfólios e estratégias usam a mesma estrutura e podem ser aninhados sem limite de profundidade.
• 03Três modos de execução de portfólio: agregação de sinais, alocação de fundos e conta compartilhada.
• 04Custos de trading discriminados, execuções atrasadas e ajustes de patrimônio para eventos de direitos.
• 05Otimização walk-forward integrada por meio de SYS_WalkForward.
• 06Os backends de armazenamento incluem HDF5, MySQL, ClickHouse e SQLite.

Casos de uso

• Estudar métodos de trading sistemático com um framework estruturado de estratégias.
• Fazer backtesting de uma estratégia individual com dados diários de ações A da China e custos discriminados.
• Combinar várias estratégias ou sistemas por instrumento em um portfólio para testar a alocação.
• Criar ferramentas quantitativas personalizadas em C++ usando a biblioteca principal independente.

Início rápido

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   Instale o pacote pelo PyPI

   pip install hikyuu
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   Importe dados do mercado de ações A usando a interface gráfica (o arquivo de configuração será gerado)

   HikyuuTDX
3. 3

   Execute o primeiro backtest em Python usando o módulo interativo

Antes de usar

• !Baixa apenas dados de ações A da China; mercados internacionais ainda não são compatíveis.
• !Não é um sistema de negociação automatizada nem de execução de ordens; a conexão com a corretora deve ser configurada pelo usuário.
• !Os pacotes oficiais de Python são compatíveis apenas com Python 3.10 a 3.13, e o Linux requer Ubuntu 24.04 ou posterior.

Tópicos

Perguntas frequentes

O que é hikyuu?

Framework open source de trading quantitativo em C++/Python para pesquisa de estratégias, construção de portfólios e backtesting com dados de ações A chinesas. Hikyuu é um framework de pesquisa quantitativa cujo núcleo é escrito em C++, com interface Python. Ele divide uma estratégia de trading em componentes explícitos, como ambiente de mercado, condição, sinal, dimensionamento de posição, stop-loss, take-profit e slippage, permitindo substituir e testar cada componente de forma independente.

hikyuu é gratuito? Qual é a licença?

hikyuu é open source sob a licença Apache-2.0. Confira os termos da licença antes de usá-lo em produtos comerciais.

hikyuu ainda é mantido?

Manutenção ativa. O último commit de hikyuu foi em 6 de nov. de 2026.

Para que posso usar hikyuu?

Estudar métodos de trading sistemático com um framework estruturado de estratégias. Fazer backtesting de uma estratégia individual com dados diários de ações A da China e custos discriminados. Combinar várias estratégias ou sistemas por instrumento em um portfólio para testar a alocação. Criar ferramentas quantitativas personalizadas em C++ usando a biblioteca principal independente.

Como instalar hikyuu?

Instale o pacote pelo PyPI: pip install hikyuu Importe dados do mercado de ações A usando a interface gráfica (o arquivo de configuração será gerado): HikyuuTDX Execute o primeiro backtest em Python usando o módulo interativo

Onde consigo hikyuu?

O código-fonte e as instruções de instalação estão no GitHub: https://github.com/fasiondog/hikyuu