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Framework de trading cuantitativo de código abierto en C++/Python para investigar estrategias, construir portafolios y hacer backtesting con datos de acciones A de China.

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hace 5 horas

Esta página presenta un proyecto de código abierto y no constituye asesoramiento de inversión. Operar e invertir puede generar pérdidas: evalúa el riesgo por tu cuenta y cumple las leyes de tu país antes de usarlo.

¿Qué es?

Hikyuu es un framework de investigación cuantitativa cuyo núcleo está escrito en C++ y que ofrece una interfaz de Python. Divide las estrategias de trading en componentes explícitos, como el entorno de mercado, las condiciones, las señales, el tamaño de las posiciones, el stop-loss, el take-profit y el slippage, para poder reemplazar y probar cada componente por separado.

Los portafolios se modelan como estrategias. Un nodo del portafolio puede contener subsistemas, que a su vez pueden anidarse a cualquier profundidad. El framework ofrece tres modos de ejecución: agregación de señales, asignación de fondos con autonomía de los subgestores y una cuenta compartida en la que los subsistemas operan directamente. Las operaciones se registran en un libro mayor con costos desglosados, ejecuciones retrasadas y tratamiento de eventos de derechos y dividendos.

Hikyuu importa datos históricos de acciones A de China mediante el importador incluido y los almacena en HDF5, MySQL, ClickHouse o SQLite. El proyecto indica que es solo para estudio e investigación y que no ofrece un servicio de trading; la ejecución de órdenes queda a cargo de una interfaz OrderBroker intercambiable.

Funciones clave

  • 01Los componentes de estrategia (EV, CN, SG, MM, ST, TP, PG, SP) son objetos independientes que se pueden reemplazar.
  • 02Los portafolios y las estrategias comparten una misma estructura y pueden anidarse sin límite de profundidad.
  • 03Tres modos de ejecución de portafolios: agregación de señales, asignación de fondos y cuenta compartida.
  • 04Costos de trading desglosados, ejecuciones retrasadas y ajustes de capital por eventos de derechos.
  • 05Optimización walk-forward integrada mediante SYS_WalkForward.
  • 06Los backends de almacenamiento incluyen HDF5, MySQL, ClickHouse y SQLite.

Casos de uso

  • Estudiar métodos de trading sistemático con un framework de estrategias estructurado.
  • Hacer backtesting de una estrategia con datos diarios de acciones A de China y costos desglosados.
  • Combinar varias estrategias o sistemas por instrumento en un portafolio para probar la asignación.
  • Crear herramientas cuantitativas personalizadas en C++ sobre la biblioteca central independiente.

Inicio rápido

  1. 1

    Instala el paquete desde PyPI

    pip install hikyuu
  2. 2

    Importa datos del mercado de acciones A mediante la interfaz gráfica (se genera el archivo de configuración)

    HikyuuTDX
  3. 3

    Ejecuta tu primer backtest en Python con el módulo interactivo

Antes de usarlo

  • Solo descarga datos de acciones A de China; todavía no admite mercados extranjeros.
  • No es un sistema de trading automatizado ni de ejecución de órdenes; el usuario debe configurar la conexión con su bróker.
  • Los paquetes oficiales de Python solo admiten Python 3.10 a 3.13, y en Linux se requiere Ubuntu 24.04 o posterior.

Temas

#quant#backtesting#trading#portfolio#c-plus-plus#python#stock#finance#algorithms-trading#system-trading

Preguntas frecuentes

¿Qué es hikyuu?
Framework de trading cuantitativo de código abierto en C++/Python para investigar estrategias, construir portafolios y hacer backtesting con datos de acciones A de China. Hikyuu es un framework de investigación cuantitativa cuyo núcleo está escrito en C++ y que ofrece una interfaz de Python. Divide las estrategias de trading en componentes explícitos, como el entorno de mercado, las condiciones, las señales, el tamaño de las posiciones, el stop-loss, el take-profit y el slippage, para poder reemplazar y probar cada componente por separado.
¿hikyuu es gratuito? ¿Qué licencia tiene?
hikyuu es open source bajo la licencia Apache-2.0. Revisa los términos de la licencia antes de usarlo en productos comerciales.
¿hikyuu sigue mantenido?
Mantenimiento activo. El último commit de hikyuu fue el 6 nov 2026.
¿Para qué puedo usar hikyuu?
Estudiar métodos de trading sistemático con un framework de estrategias estructurado. Hacer backtesting de una estrategia con datos diarios de acciones A de China y costos desglosados. Combinar varias estrategias o sistemas por instrumento en un portafolio para probar la asignación. Crear herramientas cuantitativas personalizadas en C++ sobre la biblioteca central independiente.
¿Cómo se instala hikyuu?
Instala el paquete desde PyPI: pip install hikyuu Importa datos del mercado de acciones A mediante la interfaz gráfica (se genera el archivo de configuración): HikyuuTDX Ejecuta tu primer backtest en Python con el módulo interactivo
¿Dónde consigo hikyuu?
El código fuente y las instrucciones de instalación están en GitHub: https://github.com/fasiondog/hikyuu

Resumen generado por IA a partir del README del proyecto. Las estadísticas de GitHub se actualizan a diario.

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