QuantJourneyOrg/quantjourney-bt

¿Qué es?

Funciones clave

• 01Modos de ponderaciones y de órdenes para backtests de carteras y análisis que tienen en cuenta la ejecución
• 02Tipos de órdenes: de mercado, limitadas, stop, trailing, bracket y OCO
• 03Comisiones, deslizamiento y participación en el volumen configurables
• 04Validación walk-forward y optimización de parámetros basada en Optuna
• 05Los resultados de cada ejecución incluyen métricas, gráficos, archivos CSV/JSON y un dashboard HTML
• 0650 estrategias de ejemplo ejecutables y un conjunto de datos de muestra determinista para uso sin conexión

Casos de uso

• Probar una estrategia de factores o rotación con costos realistas y reglas de rebalanceo
• Comprobar si la ventaja de una estrategia se mantiene en una validación walk-forward fuera de muestra
• Crear prototipos de la lógica de órdenes limitadas, stop o bracket antes de conectarse a un broker
• Generar informes reproducibles de backtesting para que los revise un equipo de investigación

Inicio rápido

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   Instala el paquete desde PyPI

   pip install quantjourney-bt
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   Comprueba la importación de una estrategia sin credenciales

   ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --check
3. 3

   Ejecuta una demostración determinista con los datos de ejemplo incluidos

   ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --sample-data --output /tmp/qj-sample

Antes de usarlo

• !Los datos de mercado reales requieren una clave de API de QuantJourney y las credenciales de una cuenta.
• !Requiere Python 3.11 o posterior.
• !Es un motor de backtesting, no un bróker ni un sistema de trading en vivo.
• !Algunos ejemplos simplifican supuestos como el coste de préstamo, la financiación, la liquidez y el impacto en el mercado.

Temas

Preguntas frecuentes

¿Qué es quantjourney-bt?

Motor de backtesting en Python para investigar carteras de forma reproducible, con señales, órdenes, ejecuciones, costos, NAV y validación walk-forward. QuantJourney Backtester convierte ideas de estrategias de trading en ejecuciones de investigación auditables. Las señales se convierten en ponderaciones objetivo u órdenes explícitas; las órdenes, en ejecuciones simuladas; las ejecuciones actualizan el efectivo y las posiciones; y el NAV se reconstruye a partir del estado de la cartera. Así, cada supuesto sobre ejecución, costos, deslizamiento y rebalanceo queda visible en lugar de darse por sentado.

¿quantjourney-bt es gratuito? ¿Qué licencia tiene?

quantjourney-bt es open source bajo la licencia Apache-2.0. Revisa los términos de la licencia antes de usarlo en productos comerciales.

¿quantjourney-bt sigue mantenido?

Mantenimiento activo. El último commit de quantjourney-bt fue el 4 nov 2026.

¿Para qué puedo usar quantjourney-bt?

Probar una estrategia de factores o rotación con costos realistas y reglas de rebalanceo Comprobar si la ventaja de una estrategia se mantiene en una validación walk-forward fuera de muestra Crear prototipos de la lógica de órdenes limitadas, stop o bracket antes de conectarse a un broker Generar informes reproducibles de backtesting para que los revise un equipo de investigación

¿Cómo se instala quantjourney-bt?

Instala el paquete desde PyPI: pip install quantjourney-bt Comprueba la importación de una estrategia sin credenciales: ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --check Ejecuta una demostración determinista con los datos de ejemplo incluidos: ./strategy.sh example_weights_01_sma_daily --sample-data --output /tmp/qj-sample

¿Dónde consigo quantjourney-bt?

El código fuente y las instrucciones de instalación están en GitHub: https://github.com/QuantJourneyOrg/quantjourney-bt