Una navaja suiza de hojas de cálculo para terminal que permite explorar, organizar y transformar datos tabulares en numerosos formatos.
sngyai/Sequoia-X
Filtro cuantitativo de acciones A que ejecuta seis estrategias técnicas al cierre del mercado y envía los resultados a Feishu.
- Estrellas
- 8,159
- Forks
- 1,644
- Issues abiertos
- 43
- Último commit
- hace 3 meses
¿Qué es?
Sequoia-X es un sistema en Python que analiza el mercado de acciones A de China para encontrar valores que coincidan con patrones técnicos en los gráficos. Obtiene datos históricos e incrementales de velas diarias K con precios ajustados por anticipado de baostock y los guarda en una base de datos SQLite local, por lo que no se necesita una cuenta ni hacer scraping para obtener los datos.
El sistema incluye seis estrategias: una ruptura de Turtle basada en máximos de 20 días, una ruptura de volumen con medias móviles, un patrón de bandera de alta y estrecha, un retroceso tras una sacudida en el límite superior, un rebote tras una caída al límite inferior en una tendencia alcista y una ruptura de fortaleza relativa RPS al estilo de O'Neil. La ejecución diaria completa los datos que faltan, ejecuta las estrategias y envía los valores seleccionados a un webhook de grupo de Feishu. Un modo independiente de carga histórica importa de una sola vez el historial completo del mercado.
Está pensado para ejecutarse mediante cron en un servidor después del cierre de cada jornada bursátil. Requiere Python 3.10 o posterior y se instala con uv o pip.
Funciones clave
- 01Obtiene datos diarios de velas K ajustados por anticipado de baostock sin necesidad de registrarse.
- 02Guarda los datos del mercado en una base de datos SQLite local que se puede copiar a otros equipos.
- 03Incluye seis estrategias de selección y una clase base compartida para añadir otras nuevas.
- 04Ejecuta actualizaciones incrementales con 8 procesos en paralelo y ofrece un modo de carga histórica completa para usar una sola vez.
- 05Envía diariamente los resultados de la selección a un grupo de Feishu mediante webhook.
Casos de uso
- Filtrar automáticamente acciones A en busca de patrones de ruptura después de cada jornada bursátil.
- Crear un conjunto de datos históricos locales de velas diarias de acciones A para backtesting o investigación.
- Añadir estrategias técnicas de selección personalizadas sobre una canalización de datos existente.
Inicio rápido
- 1
Instala las dependencias con uv
uv sync - 2
Crea el archivo .env a partir de la plantilla y añade la URL del webhook de Feishu
cp .env.example .env - 3
Completa los datos históricos (unos 12 minutos)
python main.py --backfill - 4
Ejecuta el análisis diario y envía los resultados a Feishu
python main.py
Antes de usarlo
- Solo cubre el mercado de acciones A de China.
- Los resultados se envían a Feishu, por lo que es necesario configurar un webhook de Feishu.
- La carga inicial de datos de unas 5200 acciones tarda aproximadamente 12 minutos.
- La metadata del README no indica claramente una licencia, aunque el cuerpo del README menciona MIT.
Temas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es Sequoia-X?
- Filtro cuantitativo de acciones A que ejecuta seis estrategias técnicas al cierre del mercado y envía los resultados a Feishu. Sequoia-X es un sistema en Python que analiza el mercado de acciones A de China para encontrar valores que coincidan con patrones técnicos en los gráficos. Obtiene datos históricos e incrementales de velas diarias K con precios ajustados por anticipado de baostock y los guarda en una base de datos SQLite local, por lo que no se necesita una cuenta ni hacer scraping para obtener los datos.
- ¿Sequoia-X es gratuito? ¿Qué licencia tiene?
- Sequoia-X no declara ninguna licencia. Su código es público, pero sin licencia no tienes permiso explícito para reutilizarlo; consulta al autor antes de depender de él.
- ¿Sequoia-X sigue mantenido?
- Actualizado en los últimos 6 meses. El último commit de Sequoia-X fue el 10 jul 2026.
- ¿Para qué puedo usar Sequoia-X?
- Filtrar automáticamente acciones A en busca de patrones de ruptura después de cada jornada bursátil. Crear un conjunto de datos históricos locales de velas diarias de acciones A para backtesting o investigación. Añadir estrategias técnicas de selección personalizadas sobre una canalización de datos existente.
- ¿Cómo se instala Sequoia-X?
- Instala las dependencias con uv: uv sync Crea el archivo .env a partir de la plantilla y añade la URL del webhook de Feishu: cp .env.example .env Completa los datos históricos (unos 12 minutos): python main.py --backfill Ejecuta el análisis diario y envía los resultados a Feishu: python main.py
- ¿Dónde consigo Sequoia-X?
- El código fuente y las instrucciones de instalación están en GitHub: https://github.com/sngyai/Sequoia-X
Resumen generado por IA a partir del README del proyecto. Las estadísticas de GitHub se actualizan a diario.
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