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shinnytech/tqsdk-python

用于构建期货、期权、股票量化交易策略的 Python 开发包，提供行情、历史数据、回测与实盘交易。

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本页只介绍开源项目，不构成投资建议。交易和投资可能造成亏损，使用前请自行评估风险，并遵守当地法律法规。

这是什么？

TqSdk 是信易科技开源的 Python 库，用较少的代码编写量化交易策略。它在一个包内覆盖完整流程：实时与历史行情、开发调试、Tick 级和 K 线级回测、模拟交易、实盘交易以及运行监控。

该库支持期货、期权和股票交易。期货方面可通过 CTP 直连及多家资管柜台、高速柜台接入大量期货公司实盘交易。行情和交易数据保存在内存数据库中，用户无需自行搭建和维护数据库。数据可与 pandas、numpy 配合使用，并附带近百个技术指标函数及源码。

策略编写方式灵活，没有强制的框架结构。同一个策略程序可以同时订阅多个品种的 K 线或实时行情，并对多个品种进行交易。

核心功能

  • 01提供期货、期权、股票的实时行情及完整历史 Tick 和 K 线数据。
  • 02支持 Tick 级和 K 线级回测，可回测复杂策略。
  • 03支持模拟交易和实盘交易，包括 CTP 直连及多家期货公司。
  • 04行情与交易数据存于内存数据库，无需自行搭建数据库。
  • 05兼容 pandas 和 numpy，内置近百个技术指标函数及源码。
  • 06策略结构灵活，一个程序可同时交易多个品种。

适用场景

  • 用 Python 构建并回测期货价差或套利策略。
  • 在多家期货公司间进行自动化实盘或模拟交易。
  • 借助 pandas 对历史 Tick 和 K 线数据进行量化研究分析。

标签

#quant-trading#futures#backtesting#trading-api#algorithmic-trading#market-data#python-library#diff#program-trading#python

常见问题

tqsdk-python 是什么？
用于构建期货、期权、股票量化交易策略的 Python 开发包，提供行情、历史数据、回测与实盘交易。 TqSdk 是信易科技开源的 Python 库，用较少的代码编写量化交易策略。它在一个包内覆盖完整流程：实时与历史行情、开发调试、Tick 级和 K 线级回测、模拟交易、实盘交易以及运行监控。
tqsdk-python 可以免费使用吗？用的什么许可证？
tqsdk-python 以 Apache-2.0 许可证开源。用于商业产品前，请先确认许可证条款。
tqsdk-python 还在维护吗？
活跃维护中。tqsdk-python 最近一次提交是在 2026年10月26日。
tqsdk-python 适合用来做什么？
用 Python 构建并回测期货价差或套利策略。 在多家期货公司间进行自动化实盘或模拟交易。 借助 pandas 对历史 Tick 和 K 线数据进行量化研究分析。
在哪里获取 tqsdk-python？
源代码和安装说明在 GitHub 上：https://github.com/shinnytech/tqsdk-python

概要由 AI 根据项目 README 生成；GitHub 数据每日更新。

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