Repolode
投稿する
shinnytech

shinnytech/tqsdk-python

リアルタイム・過去の相場データ、バックテスト、実運用・シミュレーション取引に対応した、先物・オプション・株式のクオンツ取引戦略を構築するPythonライブラリです。

GitHub で見る公式サイト
スター
5,128
フォーク
791
未解決の Issue
5
最終コミット
12 日前

このページはオープンソースプロジェクトの紹介であり、投資助言ではありません。取引や投資には損失のリスクがあります。ご利用前にご自身でリスクを判断し、お住まいの地域の法令に従ってください。

これは何？

TqSdkは、比較的少ないコードでクオンツ取引戦略を記述できる、Shinnytech提供のPythonライブラリです。リアルタイムおよび過去の相場データの取得から、開発・デバッグ、tick・bar単位のバックテスト、シミュレーション取引、実運用、実行時の監視まで、一連のワークフローを1つのパッケージで扱えます。

先物、オプション、株式に対応しています。CTP直結や複数の資産管理・高速取引向け取引システムを通じて、多くの先物ブローカーに接続できます。相場データと取引データはインメモリデータベースで管理されるため、ユーザー自身でデータベースを構築・保守する必要はありません。データはpandasやnumpyで扱えるほか、ソースコード付きのテクニカル指標関数も備えています。

戦略の構成を固定のフレームワークに縛られることはありません。1つのプログラムで複数銘柄のbarや気配値を購読し、複数の契約を同時に取引できます。

主な機能

  • 01先物、オプション、株式のリアルタイム気配値と、tick・barの全履歴データに対応。
  • 02tick単位とbar単位のバックテスト。
  • 03CTP直結や多数のブローカーを含む、シミュレーション取引と実運用。
  • 04データベースのセットアップが不要な、インメモリでの相場・取引データ管理。
  • 05pandasとnumpyに対応し、約100種類のテクニカル指標関数を搭載。
  • 06柔軟な戦略構成で、1つのプログラムから複数銘柄を取引可能。

ユースケース

  • Pythonで先物のスプレッド取引や裁定戦略を構築し、バックテストする。
  • 複数の先物ブローカーを通じて、自動売買を実運用またはシミュレーションで行う。
  • pandasで過去のtick・barデータを分析し、調査・研究に活用する。

トピック

#quant-trading#futures#backtesting#trading-api#algorithmic-trading#market-data#python-library#diff#program-trading#python

よくある質問

tqsdk-python とは？
リアルタイム・過去の相場データ、バックテスト、実運用・シミュレーション取引に対応した、先物・オプション・株式のクオンツ取引戦略を構築するPythonライブラリです。 TqSdkは、比較的少ないコードでクオンツ取引戦略を記述できる、Shinnytech提供のPythonライブラリです。リアルタイムおよび過去の相場データの取得から、開発・デバッグ、tick・bar単位のバックテスト、シミュレーション取引、実運用、実行時の監視まで、一連のワークフローを1つのパッケージで扱えます。
tqsdk-python は無料で使えますか？ライセンスは？
tqsdk-python は Apache-2.0 ライセンスのオープンソースです。商用製品で使う前にライセンス条件を確認してください。
tqsdk-python は今もメンテナンスされていますか？
活発にメンテナンス中。tqsdk-python の最終コミットは 2026年10月26日 です。
tqsdk-python は何に使えますか？
Pythonで先物のスプレッド取引や裁定戦略を構築し、バックテストする。 複数の先物ブローカーを通じて、自動売買を実運用またはシミュレーションで行う。 pandasで過去のtick・barデータを分析し、調査・研究に活用する。
tqsdk-python はどこで入手できますか？
ソースコードとインストール手順は GitHub にあります：https://github.com/shinnytech/tqsdk-python

概要はプロジェクトの README をもとに AI が生成しています。GitHub の数値は毎日更新されます。

関連プロジェクト