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lballabio/QuantLib

モデリング、取引、リスク管理を幅広くカバーする、定量金融向けのフリーなオープンソースC++ライブラリです。

代替できる製品:MATLAB Financial Toolbox

GitHub で見る公式サイト
スター
7,739
フォーク
2,378
未解決の Issue
73
最終コミット
19 時間前

このページはオープンソースプロジェクトの紹介であり、投資助言ではありません。取引や投資には損失のリスクがあります。ご利用前にご自身でリスクを判断し、お住まいの地域の法令に従ってください。

これは何？

QuantLibは、定量金融のためのフレームワークを提供するC++ライブラリです。実際の金融アプリケーションにおけるモデリング、取引、リスク管理を目的としており、BSD-3-Clause系ライセンスのもとでフリーなオープンソースソフトウェアとして配布されています。

金融商品を扱う価格評価、分析、リスク管理システムの構築を必要とする開発者に利用されています。プロジェクトのWebサイトでは、ダウンロードやプラットフォーム別のインストール手順に加え、使い方や設計に関するドキュメント、各リリースの変更履歴を公開しています。

開発はGitHub上で行われ、Linux、Windows、macOSおよびCMakeで継続的ビルドを実施しています。バグはGitHub Issuesから報告でき、プロジェクトの貢献ガイドに従ったプルリクエストでコントリビューションを受け付けています。

主な機能

  • 01定量金融のモデリングに対応する包括的なC++フレームワーク
  • 02取引やリスク管理の用途に対応
  • 03Linux、Windows、macOS向けのクロスプラットフォームビルド
  • 04CMakeに対応
  • 05フリーなオープンソースで、OSI認定ライセンスを採用

ユースケース

  • C++でデリバティブの価格評価エンジンを構築する
  • 金融ポートフォリオ向けのリスク管理システムを開発する
  • コンパイル型言語で定量取引モデルを試作する

クイックスタート

  1. 1

    公式ダウンロードページからQuantLibをダウンロードします

  2. 2

    インストールページにあるプラットフォーム別の手順に従ってインストールします

使う前に知っておきたいこと

  • READMEにはパッケージマネージャーを使ったインストールコマンドが記載されていません。セットアップにはプロジェクトのダウンロードページとインストールページを利用します。
  • C++ライブラリのため、使用するにはC++のビルドに関する知識が必要です。

トピック

#quantitative-finance#c-plus-plus#risk-management#derivatives-pricing#finance#trading

よくある質問

QuantLib とは？
モデリング、取引、リスク管理を幅広くカバーする、定量金融向けのフリーなオープンソースC++ライブラリです。 QuantLibは、定量金融のためのフレームワークを提供するC++ライブラリです。実際の金融アプリケーションにおけるモデリング、取引、リスク管理を目的としており、BSD-3-Clause系ライセンスのもとでフリーなオープンソースソフトウェアとして配布されています。
QuantLib は無料で使えますか？ライセンスは？
QuantLib は Other ライセンスのオープンソースです。商用製品で使う前にライセンス条件を確認してください。
QuantLib は今もメンテナンスされていますか？
活発にメンテナンス中。QuantLib の最終コミットは 2026年11月5日 です。
QuantLib は何に使えますか？
C++でデリバティブの価格評価エンジンを構築する 金融ポートフォリオ向けのリスク管理システムを開発する コンパイル型言語で定量取引モデルを試作する
QuantLib のインストール方法は？
公式ダウンロードページからQuantLibをダウンロードします インストールページにあるプラットフォーム別の手順に従ってインストールします
QuantLib はどこで入手できますか？
ソースコードとインストール手順は GitHub にあります：https://github.com/lballabio/QuantLib

概要はプロジェクトの README をもとに AI が生成しています。GitHub の数値は毎日更新されます。

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