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lballabio/QuantLib

Biblioteca C++ gratuita e de código aberto para finanças quantitativas, que abrange modelagem, negociação e gestão de risco.

Alternativa open source a:MATLAB Financial Toolbox

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há 21 horas

Esta página apresenta um projeto de código aberto e não constitui aconselhamento de investimento. Negociar e investir pode gerar perdas: avalie o risco por conta própria e siga as leis do seu país antes de usá-lo.

O que é?

QuantLib é uma biblioteca C++ que oferece uma estrutura para finanças quantitativas. Ela é voltada à modelagem, à negociação e à gestão de risco em aplicações financeiras do mundo real e é distribuída como software gratuito e de código aberto sob uma licença no estilo BSD-3-Clause.

A biblioteca é usada por desenvolvedores que precisam criar sistemas de precificação, análise ou gestão de risco para instrumentos financeiros. O projeto disponibiliza downloads e instruções de instalação específicas para cada plataforma, além de documentação de uso e design e um changelog para cada versão em seu site.

O desenvolvimento é hospedado no GitHub, com builds contínuos para Linux, Windows, macOS e CMake. Bugs podem ser relatados por meio das issues do GitHub, e contribuições são aceitas via pull requests, seguindo o guia de contribuição do projeto.

Recursos principais

  • 01Framework abrangente em C++ para modelagem em finanças quantitativas
  • 02Oferece suporte a casos de uso de negociação e gestão de risco
  • 03Builds multiplataforma para Linux, Windows e macOS
  • 04Compatível com CMake
  • 05Licenciamento gratuito, de código aberto e certificado pela OSI

Casos de uso

  • Criar mecanismos de precificação de derivativos em C++
  • Desenvolver sistemas de gestão de risco para portfólios financeiros
  • Prototipar modelos de negociação quantitativa em uma linguagem compilada

Início rápido

  1. 1

    Baixe o QuantLib na página oficial de downloads

  2. 2

    Siga as instruções de instalação para sua plataforma na página de instalação

Antes de usar

  • O README não inclui um comando de instalação por gerenciador de pacotes; a configuração depende das páginas de download e instalação do projeto.
  • É uma biblioteca C++, portanto, para usá-la, é necessário ter conhecimentos de compilação em C++.

Tópicos

#quantitative-finance#c-plus-plus#risk-management#derivatives-pricing#finance#trading

Perguntas frequentes

O que é QuantLib?
Biblioteca C++ gratuita e de código aberto para finanças quantitativas, que abrange modelagem, negociação e gestão de risco. QuantLib é uma biblioteca C++ que oferece uma estrutura para finanças quantitativas. Ela é voltada à modelagem, à negociação e à gestão de risco em aplicações financeiras do mundo real e é distribuída como software gratuito e de código aberto sob uma licença no estilo BSD-3-Clause.
QuantLib é gratuito? Qual é a licença?
QuantLib é open source sob a licença Other. Confira os termos da licença antes de usá-lo em produtos comerciais.
QuantLib ainda é mantido?
Manutenção ativa. O último commit de QuantLib foi em 5 de nov. de 2026.
Para que posso usar QuantLib?
Criar mecanismos de precificação de derivativos em C++ Desenvolver sistemas de gestão de risco para portfólios financeiros Prototipar modelos de negociação quantitativa em uma linguagem compilada
Como instalar QuantLib?
Baixe o QuantLib na página oficial de downloads Siga as instruções de instalação para sua plataforma na página de instalação
Onde consigo QuantLib?
O código-fonte e as instruções de instalação estão no GitHub: https://github.com/lballabio/QuantLib

Resumo gerado por IA a partir do README do projeto. As estatísticas do GitHub são atualizadas diariamente.

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