coding-kitties/investing-algorithm-framework

어떤 프로젝트인가요?

핵심 기능

• 01전략을 한 번 정의해 벡터 백테스트, 이벤트 기반 백테스트, 모의 거래 및 실거래에 적용할 수 있습니다.
• 02대량의 신호 변형을 탐색할 수 있는 Polars 기반 벡터 엔진입니다.
• 03백테스트 결과를 정렬하고 필터링할 수 있도록 SQLite 인덱스를 포함한 버전 관리형 .obtf 결과 번들을 제공합니다.
• 04Sharpe, Sortino, Calmar, VaR/CVaR를 포함한 80개 이상의 성능 지표를 제공합니다.
• 05포지션 규모 산정, 익스포저, 손절, 익절, 쿨다운을 위한 선언형 위험 규칙을 지원합니다.
• 06Monte Carlo 순열 검정과 워크포워드 또는 아웃오브샘플 분석 구간을 지원합니다.

활용 사례

• 과거 암호화폐 또는 시장 데이터로 트레이딩 전략의 변형을 연구하고 비교합니다.
• 모의 거래에 앞서 백테스트한 전략을 이벤트 기반 시뮬레이션으로 검증합니다.
• CCXT가 지원하는 거래소에서 자동 매매 봇을 실행합니다.
• AWS Lambda 또는 Azure Functions에서 전략을 서버리스 함수로 배포합니다.

빠른 시작

1. 1

   PyPI에서 v9.0.0 알파 프리릴리스를 설치합니다

   pip install investing-algorithm-framework==9.0.0a22
2. 2

   TradingStrategy 하위 클래스를 정의하고 README에 나온 대로 앱에서 백테스트를 실행합니다

사용 전 알아둘 점

• !현재 릴리스는 v9.0.0 알파 버전이므로 API가 변경될 수 있습니다.

토픽

자주 묻는 질문

investing-algorithm-framework은(는) 무엇인가요?

전략 정의부터 벡터 및 이벤트 기반 백테스트, 결과 대시보드, 모의·실거래까지 지원하는 퀀트 트레이딩용 Python 프레임워크입니다. Investing Algorithm Framework는 퀀트 트레이딩의 전체 워크플로를 지원하는 Python 프레임워크입니다. 전략을 TradingStrategy 하위 클래스로 한 번 정의하면, Polars 기반의 빠른 벡터 백테스트로 탐색하고 이벤트 기반 시뮬레이션에서 봉 단위로 검증한 뒤, 로직을 다시 작성하지 않고 모의 또는 실거래에 적용할 수 있습니다.

investing-algorithm-framework은(는) 무료로 사용할 수 있나요? 라이선스는 무엇인가요?

investing-algorithm-framework은(는) Apache-2.0 라이선스의 오픈소스입니다. 상업용 제품에 사용하기 전에 라이선스 조건을 확인하세요.

investing-algorithm-framework은(는) 아직 유지보수되고 있나요?

활발히 유지보수 중. investing-algorithm-framework의 마지막 커밋은 2026년 11월 4일입니다.

investing-algorithm-framework은(는) 어디에 사용할 수 있나요?

과거 암호화폐 또는 시장 데이터로 트레이딩 전략의 변형을 연구하고 비교합니다. 모의 거래에 앞서 백테스트한 전략을 이벤트 기반 시뮬레이션으로 검증합니다. CCXT가 지원하는 거래소에서 자동 매매 봇을 실행합니다. AWS Lambda 또는 Azure Functions에서 전략을 서버리스 함수로 배포합니다.

investing-algorithm-framework는 어떻게 설치하나요?

PyPI에서 v9.0.0 알파 프리릴리스를 설치합니다: pip install investing-algorithm-framework==9.0.0a22 TradingStrategy 하위 클래스를 정의하고 README에 나온 대로 앱에서 백테스트를 실행합니다

investing-algorithm-framework은(는) 어디서 받을 수 있나요?

소스 코드와 설치 방법은 GitHub에 있습니다: https://github.com/coding-kitties/investing-algorithm-framework