coding-kitties/investing-algorithm-framework

これは何？

主な機能

• 01戦略を一度定義し、ベクトル型バックテスト、イベント駆動型バックテスト、ペーパー取引、ライブ取引で実行できます。
• 02Polarsを活用したベクトルエンジンにより、多数のシグナルバリエーションを一括検証できます。
• 03バージョン管理された.obtf結果バンドルとSQLiteインデックスにより、バックテスト結果をランキング・絞り込みできます。
• 04Sharpe、Sortino、Calmar、VaR/CVaRなど、80種類を超えるパフォーマンス指標を利用できます。
• 05ポジションサイズ、エクスポージャー、ストップロス、テイクプロフィット、クールダウンに関する宣言的なリスクルールを設定できます。
• 06Monte Carlo permutation testingと、ウォークフォワードまたはアウトオブサンプルの検証期間に対応します。

ユースケース

• 過去の暗号資産または市場データを使って、取引戦略のバリエーションを調査・比較する。
• ペーパー取引の前に、イベント駆動シミュレーションでバックテスト済みの戦略を検証する。
• CCXTがサポートする取引所で自動取引ボットを実行する。
• AWS LambdaまたはAzure Functions上にサーバーレス関数として戦略をデプロイする。

クイックスタート

1. 1

   PyPIからv9.0.0のアルファ版プレリリースをインストールする

   pip install investing-algorithm-framework==9.0.0a22
2. 2

   TradingStrategyのサブクラスを定義し、READMEに記載されているようにアプリでバックテストを実行する

使う前に知っておきたいこと

• !現在のリリースはv9.0.0のアルファ版のため、APIが変更される可能性があります。

トピック

よくある質問

investing-algorithm-framework とは？

戦略の定義、ベクトル型・イベント駆動型バックテスト、結果ダッシュボード、ペーパー取引やライブ取引に対応するPython製の定量取引フレームワーク。 Investing Algorithm Frameworkは、定量取引のワークフロー全体に対応するPythonフレームワークです。TradingStrategyのサブクラスとして戦略を一度定義すれば、Polarsベースの高速なベクトル型バックテストで検証し、イベント駆動シミュレーションでバーごとに確認したうえで、ロジックを書き換えずにペーパー取引やライブ取引で実行できます。

investing-algorithm-framework は無料で使えますか？ライセンスは？

investing-algorithm-framework は Apache-2.0 ライセンスのオープンソースです。商用製品で使う前にライセンス条件を確認してください。

investing-algorithm-framework は今もメンテナンスされていますか？

活発にメンテナンス中。investing-algorithm-framework の最終コミットは 2026年11月4日 です。

investing-algorithm-framework は何に使えますか？

過去の暗号資産または市場データを使って、取引戦略のバリエーションを調査・比較する。 ペーパー取引の前に、イベント駆動シミュレーションでバックテスト済みの戦略を検証する。 CCXTがサポートする取引所で自動取引ボットを実行する。 AWS LambdaまたはAzure Functions上にサーバーレス関数として戦略をデプロイする。

investing-algorithm-framework のインストール方法は？

PyPIからv9.0.0のアルファ版プレリリースをインストールする: pip install investing-algorithm-framework==9.0.0a22 TradingStrategyのサブクラスを定義し、READMEに記載されているようにアプリでバックテストを実行する

investing-algorithm-framework はどこで入手できますか？

ソースコードとインストール手順は GitHub にあります：https://github.com/coding-kitties/investing-algorithm-framework