mihakralj/QuanTAlib

これは何？

主な機能

• 01トレンド、オシレーター、ボラティリティ、出来高など、447種類の指標を提供します。
• 02内部状態を使い、更新ごとにO(1)でストリーミング計算を行います。
• 03Span<double>に対するSIMDベクトル化バッチ計算を、ヒープ割り当てなしで行います。
• 04Windows、Linux x64/arm64、macOS向けのPython wheelを提供します。
• 05TradingView向けに、指標のPineScript v6版を提供します。

ユースケース

• C#でストリーミングのティックデータやバー・データからリアルタイムの売買シグナルを構築する。
• PythonでNumPyやpandasを使い、大規模な過去価格データを対象に戦略をバックテストする。
• TradingViewのスクリプトにある指標をC#やPythonのコードベースに移植し、結果が一致するか確認する。
• 複数のテクニカル分析ライブラリ間で指標の出力を比較する。

クイックスタート

1. 1

   .NET パッケージをインストールする

   dotnet add package QuanTAlib
2. 2

   Python パッケージをインストールする

   pip install quantalib

使う前に知っておきたいこと

• !Python wheel は Windows x64、Linux x64/arm64、macOS x64/arm64 向けのみ公開されています。

トピック

よくある質問

QuanTAlib とは？

TA-Libなどと照合済みのテクニカル分析指標447種を収録したC#・Pythonライブラリ。O(1)のストリーミング処理とSIMD対応のバッチ処理を利用できます。 QuanTAlibは、C#、Python、PineScriptで447種類の指標を実装したテクニカル分析ライブラリです。各指標はTA-Lib、Tulip、Skender、pandas-taと照合されており、3つの言語すべてで同じ指標から同じ結果が得られることを目指しています。

QuanTAlib は無料で使えますか？ライセンスは？

QuanTAlib は Apache-2.0 ライセンスのオープンソースです。商用製品で使う前にライセンス条件を確認してください。

QuanTAlib は今もメンテナンスされていますか？

半年以内に更新あり。QuanTAlib の最終コミットは 2026年9月28日 です。

QuanTAlib は何に使えますか？

C#でストリーミングのティックデータやバー・データからリアルタイムの売買シグナルを構築する。 PythonでNumPyやpandasを使い、大規模な過去価格データを対象に戦略をバックテストする。 TradingViewのスクリプトにある指標をC#やPythonのコードベースに移植し、結果が一致するか確認する。 複数のテクニカル分析ライブラリ間で指標の出力を比較する。

QuanTAlib のインストール方法は？

.NET パッケージをインストールする: dotnet add package QuanTAlib Python パッケージをインストールする: pip install quantalib

QuanTAlib はどこで入手できますか？

ソースコードとインストール手順は GitHub にあります：https://github.com/mihakralj/QuanTAlib